00后女生整顿量化:我领导简直是百亿私募量化天花板...
又有00后整顿职场了,这次整顿的是百亿量化私募。该女生一共发了三篇,我们一篇一篇看:(如有内容侵权,请该00后女生联系后台删除)
第一篇看的让人啼笑皆非:果然00后是说话艺术的。
1)我怎么会遇到这么好的领导啊?我mentor一天能写几十个因子,却没有嫌弃我一周才交几十个因子;
2)他自己一个人开发了整套高频策略,从研究到开发全是他自己,甚至从来没有写过C++的他,花了整整一年从0开始用C++写了实盘;
3)虽然他一两年内都没有招人的打算,一个人就可以干所有的事,但他还是让我在他这里实习了8个月,免费指导我,都没有收我学费;
4)在她挖因子的间隙,偶然有了想法,写了两个新的小策略,但领导很真诚地表示:想要自己搞出一个策略是很难的,不要把时间浪费在不会有产出的事情上,多挖因子才是正道。
金石简单总结下:1)该领导一天几十个因子;2)不会C++,花了一整年就开始用C++实盘了;3)该女生白白实习了8个月,却没有招人打算;4)不让有想法只让挖因子。
果然群众的眼睛是雪亮的,圈子就那么大,很多人看到后笑死了:让不会写c++的quant写实盘程序,规模大了不得一天破产;一天40个?那就是一周400个,一个月4000个,一年40000个,每个因子分配100万本金,就是400亿啦!
第二篇:分享几件事一起共勉百亿大佬的水准
1)该女生刚写因子的时候用了【截面标准化】的操作,大佬马上说,不要这样搞,这个实盘C++太难写了,他写不了!(该女生ps:因子都是要经过截面标准化或者rank处理才会更加稳定,可大佬直接应用,可见他的水平之高无法企及。)
2)实习8个月后,大佬才说一两年内都不打算招人,因为“他现在管理的规模还没有达到他策略容量的上限”,所以他自己一个人就够了。该女生牛逼了:一开始我还没太体会到大佬这句话是什么意思,后来我突然想明白了,原来是公司让他管的钱太少,配不上他策略的实力!
3)8个月时间该女生交了不少因子,大佬说会在百忙之中测一测能否用到实盘上。但是她都要离职了,想了解入库情况,大佬却说:第一不可能告诉你(女生ps:理解大佬为了维护公司利益要对策略严格保密);
第二能否给个模糊数据呢?大佬却说:高频跟低频不一样,低频很快就能测出结果,高频要很长时间。(女生ps:大佬做事一向严谨,肯定很认真很谨慎在测,不像我等小白几分钟就完事了)
4)在跟大佬实习的时候,大佬曾说:虽然你拿的钱比正式员工少,但你跟着我干学到的东西可是比正式员工多。(该女生ps:大佬就是大佬,说话都比一般人硬气!大佬指导了我这么久,都没有跟我收学费,我实在是太感激了!)
大佬的水准:1)数据不经过横截面标准化处理;2)不打算招人让女生实习8个月;3)说要测因子却说不会跟你说,说高频要很长时间;4)跟他能学到很多东西。
看网友评论:1)截面标准化,很多童鞋不太同意女生(笔者当时学的计量经济学,基本都归还老师了,所以不提供个人意见):时序策略的确不需要截面标准化吧,也看用树模型还是线性模型;高频一般用时序就可以,截面在实盘上会遇到很多问题。
2)高频是否需要很长时间?网友:高频有效不有效很容易测出来,不需要很长时间。3)实习8个月,告诉你我一个人能行,不招人,大家记得避雷!4)至于是否学到了很多,大家一致认为学到了很多。
关于第三篇,笔者简述主要内容:1)女生已经提离职;2)公司已经找他删帖,且拿实习证明和背调威胁;3)所涉百亿量化为yn,大佬是公司唯—一个做高频T0的研究员,已经有实盘在跑。
笔者查询发现,该私募量化规模大约150亿左右,wind可统数据显示,其产品今年亏损多于盈利的产品,最大亏损21.31%;微盘股影响,中证指增先关产品全部为负;不过,也有多款产品录得正收益。