金管会版压力测试情境已破表

对于海外债券部位压力测试，据悉，不少金融业者2022年第四季已进行，避免净值折损挤压到资本适足率的问题失控。银行业者指出，虽然联准会2023年升息步调趋缓，情况没有2022年那么危急，但整个市场利率仍处于高档，价格还有下行压力，2023年至少上半年仍有进行压力测试的必要。

银行业者指出，金管会先前发函银行业者进行「公版」压力测试，测试有多项情境模拟指标，包括经济成长率、失业率、利率水准、营建业不动产担保品水准、住宅价格水准（亦即房价）等指标均入列，同时包括金融商品投资评价损失，及投资台债、美债的利率水准变动情境，金管会的压力测试，要求银行业者必须模拟未来二年可能情况，进行沙盘推演，并且定义轻微与较严重两种情境，要求银行进行测试。

其中双率变化部分，金管会在利率风险上，分别以国内外利率上下150个基本点、或上下200个基本点，来进行轻微及严重情境的沙盘推演；汇率方面，包括美元、欧元、人民币、日圆及其他币别等三大类，国内外汇率变动分别在5％和10％，要求进行两者情境模拟分析。

银行业者强调，2022年整个市场的变化剧烈，汇率变动已达到金管会「严重版」情境模拟，至于美国债券利率变动更已破表，超出金管会版压力测式严重情境的标准，不少银行业者在进行设算后，都已接近需要现金增资的临界点，现在只能寄望2023年第一季能有好转迹象。