《金融》巴塞尔银行监理委员会秘书长来台 示警AI新兴风险

银行局副局长林志吉表示，BCBS秘书长Neil Esho以「银行法规与监理─待解关键议题」发表专题演讲，主要聚焦于巴塞尔资本协定三（Basel III）架构实施、及BCBS在新兴风险议题上的应对措施。

Neil Esho特别指出，AI应用可能放大银行现有风险、或引入新挑战，尤其在数据治理及依赖第三方供应商等方面，强调AI风险管理应融入现有框架、AI可解释性和透明度重要性。而银行与大型科技公司的互动关系，也需关注集中度风险及相关监理议题。

针对Basel III实施进度，Neil Esho说明，2010～2014年初期标准聚焦资本品质、杠杆比率及流动性风险，2017～2019年最终标准则强化各类风险加权风险性资产的风险敏感度，BCBS会员将在2024～2026年间依计划全面实施Basel III的最终标准，确保银行具更高度韧性。

针对美国及瑞士去年发生银行危机事件，Neil Esho认为，此事件凸显不只「大到不能倒」的系统性重要银行需重点监理，较小规模银行的潜在资产负债结构集中度问题，也可能带来系统性影响，BCBS将持续研究金融数位化对银行环境影响，并进一步完善监理标准。

而BCBS今年4月修正有效银行监理核心原则，涵盖营运韧性、总体审慎监理、公司治理、气候风险及金融数位化等关键议题，反映前次2012年修正以来全球金融环境重大变化。Nel Esho指出，银行监理应依比例原则执行，以确保与银行的系统重要性与风险状况相符。

最后，Niel Esho认为，由于未来的冲击来源难以预测，强调全球银行体系应建立足够韧性，有效的监理是确保金融稳定的重要屏障。未来银行业将面临技术和结构性变革，银行及监理机关都必须未雨绸缪。

林志吉表示，台湾已于1992年、2007年及2013年依序实施Basel I、II及III，以提升资本适足性并强化金融韧性。此外，金管会去年12月7日修正发布「银行自有资本与风险性资产之计算方法说明及表格」，并将于2025年元旦实施，以与国际标准接轨。

金管会指出，全球经济金融情势变化迅速，台湾银行业虽具备稳健的资本结构，但面对未来潜在挑战仍需谨慎应对。未来将持续推动符合BCBS标准的风险管理措施，并加强与国际组织合作，确保台湾金融体系稳定发展。