以深度学习模型预测碳权期货ETF价格

陈伟民

近年来，温室效应为全球共同面对之问题，为达成温室气体减量目标，联合国制定许多条款及公约，如《京都议定书》及《巴黎协定》，并建立碳权系统，而透过市场机制控制排放和污染的「碳权交易」更是国际间认可有效之减碳机制。

本研究应用长短期记忆深度学习模型进行碳权期货ETF价格趋势之预测，选择KraneShares全球碳策略指数型基金作为研究对象，样本期间为2020年7月30日至2022年5月24日，采用日资料，并使用主成分分析对八个变数进行萃取，以精简变数并取得相同或更好的分析效果。研究结果显示预测期间40天之误差值较小，预测效果较佳。

作者：*天主教辅仁大学企业管理学系副教授连育民、天主教辅仁大学企业管理学系学士生王妙慈、天主教辅仁大学企业管理学系学士生林羽萱、天主教辅仁大学企业管理学系学士生范思远、天主教辅仁大学企业管理学系学士生陈伟民、天主教辅仁大学企业管理学系学士生张婕、天主教辅仁大学企业管理学系学士生郑宛昀、天主教辅仁大学企业管理学系学士生罗方妤

*通讯作者E-mail：[email protected]

发表人：陈伟民