台指期 延續高檔整理

台股示意图。联合报系资料照

股期双市本周二（30日）尾盘杀低，指数齐步回档修正。分析师表示，现阶段期现货正价差收敛，外资净空单减少1,306口、降至1.3万口。展望盘势，现阶段台指期技术面多空交战，以震荡格局看待，操作宜以短线为主，行情延续高档整理。

台股本周二终场下跌98点，以20,396点作收；期货部分，台指期周二下跌137点至20,413点。价差方面，台指期正价差缩至16.4点，电子期正价差缩至1.49点，金融期正价差缩至4.91点。

筹码面分析，本周二三大法人买超现货32.66亿元；台指期净部位方面，三大法人净空单减少1,042口至4,813口，其中，外资净空单减少1,306口至13,735口。

至于十大交易人中的特定法人，全月台指期净空单减少2,319口至4,547口。

永丰期货指出，整体来看，台股若想表态仍需等待美国联准会（Fed）利率决议结果出炉，及本周五的非农就业人数及其余重磅财报公布才有机会，预料整体行情恐将呈现震荡整理。

群益期货表示，现阶段外资买超现货、且期货净空单减码，自营商选择权保守格局，月选择权布局目前是中性偏乐观，周选择权则偏乐观，整体筹码面中性偏乐观格局。因为筹码面中性偏乐观，加上型态仍是正向，台股整体走势偏乐观看待。

至于选择权市场，自营商选择权净部位，作多的部位是减码的，期货的空单加码，属偏保守格局。月选择权筹码较偏中性偏乐观，卖权未平仓（OI）大于买权OI之差距维持在1万余口，周选择权筹码持续偏乐观但缩减力道，买权OI增量较卖权OI增量增加。

另外，观察选择权未平仓量的部分，目前买权未平仓最大量集中在21,000点，卖权未平仓最大量集中在20,000点。

全月未平仓量put/call ratio值由1.5降至1.41。VIX指数下降0.19至18.25。整体的选择权筹码面呈现中性。